Queiroz,
Eu não sei se existe um evento específico para quando se clica no botão "x" da janela modal, mas você pode utilizar o evento Closing_View ou argumentar o método Close_Panel, caso precise adicionar algum tipo de controle no fechamento da mesma. Outra opção seria definir uma mensagem de verificação de saída através da propriedade Verify_Exit_msg.
Até mais!